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上海理工大学屈绍建教授学术报告会



2019419日上午,应自动化学院张纪会教授的邀请,上海理工大学屈绍建教授在行思楼203会议室作了题为“Robust Portfolio Selection with Distributional Uncertainty and Integer Constraints”的学术报告。自动化学院师生30余人参加了报告会。

投资组合优化问题是一个经典的决策优化问题,一直受到学术界和投资界的广泛关注。针对传统模型中的决策变量取值连续以及收益分布已知这两个基本假设的不合理性问题,提出利用Kullback–Leibler散度定义包含真实期望收益的模糊集合,建立了突破上述假设的新的投资组合的鲁棒优化模型,利用Fenchel对偶理论将得到的半无限规划模型转化为有限个凸混合整数线性问题,然后设计了基于广义Benders分解的近似求解方法,并用实际数值仿真例子验证了算法的有效性和模型的合理性。

屈绍建教授是上海理工大学管理学院系统科学系系主任、博士生导师、上海市东方学者特聘教授、新加坡国立大学和哈尔滨工业大学双博士后。2008年以“优秀博士毕业生”称号毕业于西安交通大学,并入职哈尔滨工业大学基础与交叉科研院,2010年破格提升为副教授,20156月入职上海理工大学,被聘为上海市东方学者特聘教授。从2002年至今一直从事供应链管理、投资组合管理、鲁棒优化、博弈论以及多目标规划理论、方法及其应用等方面的研究。以第一作者发表论文20余篇,在国际知名期刊上发表SCI文章24篇,其中EJOR 4篇(European journal of operations research),JOTA(Journal of Optimization Theory and Applications), COAP (Computational optimization and applications),以及OR lettersOperational research letters)上各发表论文1篇。参与和主持的各类国家级、省级、校级项目有10余项,其中主持一项国家社科基金,两项国家自然科学基金,主持一项沪江领军人才项目,入选上海市高教系统特聘教授(东方学者)资金支持计划。


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